当前位置：首页 > 投资入门 > 期货投资入门
期指主力空头快速大撤离 疑为套利盘平仓所致
中证席位持仓变化图短短四个交易日中证期货席位的空单减少了4427手，这期指上市来席位持仓变化最快的一次。但是主空如此快速撤离可能是套利盘平仓所致。成交低迷假期加息意 外落空，由于外盘在端午节期间普遍走跌，昨日期
期货市场量仓分离原因几何
今年以来，股指期货的成交量基本稳定，每月三百万至四百万手，而各合约的总持仓量则处于稳步攀升中。商品期货市场也有类似的情况出现，两方面变化趋势非常明显。期货市场的现状在渐渐发生转变，那么造成这种现象背后的原因
股市拐点或出现在加息结束之后
因通货膨胀加剧，央行自2010年10月19日宣布提高存贷款利率开始，我国进入了加息周期。虽然市场普遍预期加息已经接近尾声，但我们更关心的问题，是加息周期末期股市会在何时会出现底部。本文考察了“金砖”五国2005—2008年加
适时推出中小盘股指期货以防范风险
■中国证券业协会 2010年度科研课题获奖成果选刊本文获“中国证券业协会 2010年度科研课题(金融产品创新类)”一等奖，原题《我国中小盘股指期货指数选择与合约设计研究》。这里摘要发表其部分章节。⊙朱丹、戴欢欢、张丽丽、秦斌
不畏节假加息可能 个股全面开花
五矿期货 李晔一、交易提示即将发行与上市申购代码 申购简称 发行数量(万股)网上发行数量(万股)申购价格(元/股)发行日期300229 拓尔思 3000 2400 15.00 2011-6-7300230 永利带业 2250 1800 12.90 2011-6-7300231 银信
分红期到来 期现价差将快速收缩
在海外市场上，股指期货的期现价差或者合约间的跨期价差往往呈现一定的季节性规律，即某些月份的期现价差或者跨期价差明显比其他月份小。以次月合约与当月合约的跨期价差为例，中国香港、中国台湾，以及欧洲等市场均呈现较
OMAV程序化交易策略在股指期货中的应用
目前海外市场中，投资者主要通过程序化交易同时在股票、期货和期权等衍生品市场进行交易。在美国，提供程序化交易业务的是股票经纪公司、商业银 行以及专业的软件代理机构。我国目前金融行业实行的是分业经营，同时金融机构
国内期指套利难度加大 5月只现一次套利机会
[世华财讯]自今年春节以来，股指期货套利交易就一直非常清淡，业内人士表示，5月份沪深300股指期货只出现过一次套利机会。据期货日报6月1日消息，“5月份沪深300股指期货只出现过一次套利机会。”中证期货研究部金融期货研究
股指期货套利跟踪和持仓报告
点击查看最新行情以今日15:00 期现价格计算，股指期货各合约由近及远期现套利收益分别是0.0、0.0、0.0 和11.7,其对应的年化收益率分别为0.0%、0.0%、0.0%和0.6%。表一：期现套利计算表二：期现套利方案，三种ETF 都可以作为现
股指期货套利报告：基差远高近低牛市特征明显
1.基差走势从今日基差走势来看，呈现远高近低的特征，牛市特征明显，表明投资者看多后市；价差均值也呈现前低后高的特征。2.套利机会提示从目前的无套利区间分析来看，目前各个合约之间仍处于无套利区间运行，不存在套利机
期指与商品期货之间的联动性分析
■新湖期货金融事业部 李根 (F0267912)国内资本市场迎来了“黑色五月”，自5月3日起，因国际原油、黄金和白银等商品出现了一轮超过15%的暴跌，拖累了沪铜、沪铝等工业品，PTA、LLPDE等化工产品，甚至棉花、白糖等农产品均出现较
股指恢复元气期间可关注跨期套利机会
通胀压力高企、资金面吃紧、外围不确定性增加，多重不利因素共振下，股指横盘了十多个交易日后于周一选择了向下破位，再度验证了“久盘必跌”的说法。周二，创业板绝地反弹，带动了市场人气，HS300指数在3000点整数关口获得支撑
上期所总经理杨迈军：上海价格影响力不足
产品限制，以及未能与国际市场联通，使中国还没有真正实现价格发现和风险管理的国内期货市场【财新网】(记者 于达维)中国大宗商品现货进出已经充分国际化，但在上海参与期货交易，目前还没有能够国际化，“上海价格”仍然缺乏
上期所总经理杨迈军：上海价格影响力不足
产品限制，以及未能与国际市场联通，使中国还没有真正实现价格发现和风险管理的国内期货市场【财新网】(记者 于达维)中国大宗商品现货进出已经充分国际化，但在上海参与期货交易，目前还没有能够国际化，“上海价格”仍然缺乏
期指套保范畴或将重新界定
新湖期货研究所股指期货上市至今，个人开户已破六万，机构投资者近千户，但是券商，基金等特殊法人户仅50余个，且持仓量仅占总持仓量的三分之一不到。是何原因造成机构投资者参与度明显偏低，主要在于监管层对于证券市场的
期指套保范畴或将重新界定
新湖期货研究所股指期货上市至今，个人开户已破六万，机构投资者近千户，但是券商，基金等特殊法人户仅50余个，且持仓量仅占总持仓量的三分之一不到。是何原因造成机构投资者参与度明显偏低，主要在于监管层对于证券市场的
昨日股指期货超前现货30秒钟直线拉升
周一A股市场的下跌让不少乐观的投资者大失所望，而周二市场的跌宕走势则显得更加扑朔迷离。周二上午上证指数在创出此轮调整的新低2821点后，突然在煤炭股的带领下快速拉升，让不少投资者大呼见底。那么，昨日煤炭有色的拉
昨日股指期货超前现货30秒钟直线拉升
周一A股市场的下跌让不少乐观的投资者大失所望，而周二市场的跌宕走势则显得更加扑朔迷离。周二上午上证指数在创出此轮调整的新低2821点后，突然在煤炭股的带领下快速拉升，让不少投资者大呼见底。那么，昨日煤炭有色的拉
期指套利机会影响持仓
近期市场走势较为纠结，因而导致期指持仓也呈现一定波动性，在上周前半段市场出现反弹的情况下空方主力主动离场，随后市场反弹受阻，空方主力再度介入，即便是上周五大盘V型反转，空方主力仍呈现增仓局面，虽然周末信息面没
期指套利机会影响持仓
近期市场走势较为纠结，因而导致期指持仓也呈现一定波动性，在上周前半段市场出现反弹的情况下空方主力主动离场，随后市场反弹受阻，空方主力再度介入，即便是上周五大盘V型反转，空方主力仍呈现增仓局面，虽然周末信息面没
QFII时代的组合投资型套保策略
近日证监会正式公布《合格境外机构投资者参与交易指引》，这意味着一直在场外徘徊的QFII正式获得国内衍生品市场的入场券。在有限额度范围内，采取合理有效的套保策略是QFII当前面临的首要问题。近日证监会正式公布《合格境
基本面因素历史再次重演：做多股指仍需谨慎
单纯从图表与技术指标分析来看，近半年股指运行态势似乎是对2009年6月到2010年年初情形的再次重演。从市场背后的基本面因素来看，两个时间段股指运行特征高度相似的主要原因在于金融危机后宏观环境的变动。金融海啸后政
股指期货影响做实 机构套利风生水起
经济观察报 记者 张勇 或许不久之后，套利在国内资本市场上就不再是一个小范围的投资行为。股指期货满周年之际，中投证券一只以套利为主的产品开始筹备，而仅仅在此前的一个半月里，上海国泰君安资产管理公司(下称“国泰君
四维空间探秘期指持仓预测的方法
2010年，沪深300指数期货推出以后，中金所开始每日公布期指前20名的主力持仓情况。期指的主力持仓数据为投资者观测主力机构动向，预测股市涨跌提供了可能。因此，关于期指主力持仓是否是股市的“章鱼哥”成为最近以来业内争
分时指标出现明显滞涨 期指反弹需放量确认
美元：由于美联储维持宽松的货币政策立场，中长期看空美元趋势不变。短期弱势反弹的概率在逐渐增大，一方面目前指数据五周线较远，需技术性修复，另外一方面周线指标出现明显的钝化。反弹目标先看74.CRB：高位震荡整理，防回
